システムでファイアウォールを有効にし、ルールファイルのありかを 指定するために /etc/rc.conf を若干変更する必要があります。 /etc/rc.conf に以下の行を加えてください。
firewall_enable="YES" firewall_script="/etc/firewall/fwrules"
上記の設定に関するより詳しい情報は /etc/defaults/rc.conf を参照した上で、 rc.conf(5) を読んで下さい。